Standardabweichung als Indikator beim Devisenhandel

Was ist die Standardabweichung?

Die Standardabweichung ist ein Maß für die Schwankungen innerhalb einer Reihe von Datenpunkten im Verhältnis zum Mittelwert des Datensatzes. Eine höhere Standardabweichung deutet auf eine größere Variabilität hin, während eine geringere Standardabweichung eine geringere Abweichung vom Mittelwert bedeutet.

Um die Standardabweichung im Zusammenhang mit dem Handel zu verstehen, können Sie sich die Datenpunkte als Schlusskurse vorstellen und den durchschnittlichen Mittelwert als repräsentativ für den Durchschnittspreis im Analysezeitraum.

Für Händler wird die Standardabweichung häufig verwendet, um die Volatilität oder das mit einem Vermögenswert verbundene Risiko zu bewerten. Eine Aktie mit hoher Volatilität weist eine größere Bandbreite an Kursschwankungen auf, was zu einer höheren Standardabweichung führt. Andererseits hat eine Aktie mit geringeren Kursschwankungen eine geringere Standardabweichung.

Wie Sie die Standardabweichung in Ihrer Handelsstrategie verwenden

Die Standardabweichung wird in verschiedenen Handelsindikatoren verwendet, um Risiko und Ertrag beim Risikomanagement zu berechnen. Sie kann auf einen einzelnen Vermögenswert, einen Index oder einen ganzen Markt angewendet werden. Wenn sie speziell auf die Rendite angewendet wird, kann die Standardabweichung die historische Volatilität eines Handels oder einer Anlage messen.

Bewertung eines Marktes anhand der Standardabweichung

Die Standardabweichung kann auch verwendet werden, um das aktuelle Kursgeschehen eines Marktes zu messen. Beispielsweise können Marktspitzen mit steigender Standardabweichung auf unentschlossene Händler hindeuten, während Marktspitzen mit niedriger Standardabweichung auf einen reiferen Bullenmarkt hindeuten können. Andererseits deuten Markttiefs mit hoher Standardabweichung auf panikartige Verkäufe hin, während eine niedrige Standardabweichung zeigt, dass die Händler derzeit möglicherweise kein Interesse am Markt haben.

• Markthochs + abnehmende Volatilität = reifender Bullenmarkt
  • Bei der Auswertung längerer Zeiträume zeigt ein reifender Bullenmarkt eine geringe Standardabweichung während wiederkehrender Preishochs
• Marktspitzen + zunehmende Volatilität = zögerliche Händler
  • Händler können unsicher sein, wohin sich der Markt als nächstes bewegt, wenn Preisspitzen mit zunehmender Standardabweichung auftreten
• Markttiefs + abnehmende Volatilität = Händler verlieren das Interesse
  • Ein längerer Zeitraum mit geringer Standardabweichung und wiederkehrenden Markttiefs signalisiert oft einen flachen Markt
• Markttiefs + zunehmende Volatilität = panikartige Verkäufe
  • Massenhafte Ausverkäufe werden oft durch eine hohe Standardabweichung und wiederkehrende Tiefststände angezeigt

Im obigen EUR/USD-Diagramm wird ein Zeitraum, in dem das Interesse nachlässt, durch wiederkehrende Markttiefs angezeigt, während der Kurs nach unten driftet und die Standardabweichung sinkt.

Die Standardabweichung hat viele Verwendungszwecke, die über die Messung der aktuellen Marktdynamik hinausgehen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie die Standardabweichung berechnet wird und auf welche Weise sie für Ihre Handelsstrategie genutzt werden kann.

Wie man die Standardabweichung berechnet

Die Standardabweichung wird in diesen Schritten berechnet:

1. Ermitteln Sie den mittleren durchschnittlichen Schlusskurs für jede Periode des von Ihnen analysierten Zeitraums.
2. Bestimmen Sie die Abweichung für jeden Zeitraum (Schlusskurs - Durchschnittskurs)
3. Quadrieren Sie jede Abweichung
4. Addieren Sie die Gesamtsumme aller quadrierten Abweichungen
5. Teilen Sie die Gesamtsumme durch die Anzahl der Perioden (dieselbe Anzahl von Abweichungen, die Sie quadriert haben)
6. Ziehen Sie die Quadratwurzel aus dem in Schritt 5 ermittelten Quotienten.

Glücklicherweise berechnen die meisten Handelsplattformen automatisch die Standardabweichung für jeden Zeitrahmen. Auf der FOREX.com Web-Trader-Plattform können Sie die Standardabweichung aus der Dropdown-Liste der Indikatoren anwenden.

Beginnen Sie den Handel mit der Standardabweichung

Folgen Sie diesen Schritten, um noch heute mit der Standardabweichung bei FOREX.com zu beginnen:

1. Eröffnen Sie Ihr FOREX.com-Konto, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines haben
2. Fügen Sie etwas Geld hinzu
3. Wählen Sie einen Markt zum Handeln
4. Wählen Sie "Standardabweichung" aus der Liste der Indikatoren
5. Eröffnen Sie Ihre Kauf- oder Verkaufsposition

Alternativ können Sie den Handel auch mit einem kostenlosen FOREX.com Demokonto üben. Sie erhalten vollen Zugang zu unserer Plattform, die mit virtuellem Kapital aufgeladen ist. So können Sie Ihre Handelsstrategie ohne Risiko ausprobieren.

Formel für die Standardabweichung

Die Formel zur Berechnung der Standardabweichung sieht wie folgt aus:

Handelsstrategien mit Standardabweichung

Die Standardabweichung kann allein verwendet werden, um die Volatilität eines Marktes zu messen, sie wird aber auch bei der Berechnung mehrerer anderer Indikatoren verwendet, um eine umfassendere Analyse zu ermöglichen. Im Folgenden werden mehrere Möglichkeiten vorgestellt, wie Sie die Standardabweichung in Ihrem Handelsplan einsetzen können.

Wie andere Volatilitätsmaße unterscheidet die Standardabweichung bei ihrer Berechnung jedoch nicht zwischen positiver und negativer Abweichung. Eine hohe Abweichung kann also darauf zurückzuführen sein, dass ein Markt seinen Durchschnitt über- oder untertrifft.

Risikobewertung

Die Standardabweichung ist ein wichtiges Instrument zur Messung der Volatilität, die ein entscheidender Faktor bei der Risikobewertung ist. Eine höhere Standardabweichung deutet auf größere Kursschwankungen und potenzielle Verluste hin. So weisen beispielsweise Rohstoffe in der Regel eine höhere Standardabweichung auf, während ein ausgewogener Aktienindex eine geringere Abweichung aufweist.

Streuung

Diversifizierung ist eine Strategie, die darauf abzielt, das Risiko durch Investitionen in eine Vielzahl von Vermögenswerten zu verringern. Die Standardabweichung spielt dabei eine Rolle, da sie es den Anlegern ermöglicht, die Volatilität der verschiedenen Vermögenswerte in ihren Portfolios zu vergleichen. Ein gut diversifiziertes Portfolio besteht aus Vermögenswerten mit unterschiedlichen Standardabweichungen, um die Auswirkungen eines einzelnen sehr volatilen Vermögenswerts abzuschwächen.

Volatilität

Einige Händler haben sich auf den Volatilitätshandel spezialisiert, bei dem es darum geht, von Kursschwankungen unabhängig von der Marktrichtung zu profitieren. Volatilitätshandelsstrategien stützen sich häufig auf Optionen und Derivate, und die Standardabweichung wird verwendet, um das erwartete Ausmaß der Kursbewegungen zu bewerten.

Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge

Sie können die Standardabweichung nutzen, um geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zu platzieren. Eine hohe Standardabweichung erfordert möglicherweise breitere Stop-Loss- und Take-Profit-Bereiche, um der Volatilität des Vermögenswerts Rechnung zu tragen, während eine geringere Standardabweichung engere Bereiche erfordern kann.

Bollinger-Bänder

Andere Indikatoren der technischen Analyse wie Bollinger Bänder beziehen die Standardabweichung ein, um Trendvorhersagen auf der Grundlage der Preisdynamik zu treffen. Anhand dieser Informationen können Bollinger Bands helfen, potenzielle Trendumkehrungen und Ausbruchspunkte zu identifizieren.

Bollinger Bänder bestehen aus einer gleitenden Durchschnittslinie und zwei Linien, die oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts mit einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen eingezeichnet sind. Die durch die Standardabweichungen angezeigten Bandbreiten zeigen an, wann ein Markt im Vergleich zu seinem Durchschnittspreis überkauft oder überverkauft ist.

Mittlere Umkehrung

Mean Reversion ist eine Handelstheorie in der Fundamentalanalyse, die davon ausgeht, dass der Preis eines Vermögenswerts zu seinem historischen Mittelwert oder Gleichgewicht zurückkehrt. Die Standardabweichung hilft bei der Identifizierung von Situationen, in denen der Kurs eines Vermögenswerts erheblich von seinem Mittelwert abweicht, was möglicherweise eine Gelegenheit zum Einstieg in einen Handel signalisiert, der auf der Annahme beruht, dass der Kurs zu seinem Mittelwert zurückkehren wird.

Erkennen von flachen Märkten

Die Standardabweichung kann verwendet werden, um herauszufinden, was die Ursache für einen flachen Markt ist. Ein flacher Markt wird häufig durch ein geringes Handelsvolumen verursacht, kann aber auch in Märkten wie Indizes auftreten, in denen sich die positiven und negativen Entwicklungen verschiedener Vermögenswerte gegenseitig aufheben. Während Sie einen flachen Markt mit geringem Handelsvolumen in der Regel vermeiden sollten, kann ein flacher Markt mit hohem Volumen für einen Ausbruch bereit sein.

Nachteile der Standardabweichung

Wir haben uns mit vielen Möglichkeiten beschäftigt, wie die Standardabweichung zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie eingesetzt werden kann, aber es gibt einige Fallstricke, auf die Sie bei der Verwendung der Standardabweichung achten sollten. Zum einen zeigt die Standardabweichung nicht an, in welche Richtung sich der Kurs bewegt. Eine Aktie kann sich im Vergleich zur vergangenen Performance hervorragend entwickeln, eine andere schlecht, aber beide können den gleichen Grad an Abweichung aufweisen.

Außerdem kann sich ein einzelner Ausreißer stark auf den Durchschnittswert auswirken, so dass die Standardabweichung größer erscheint, als sie es wäre, wenn dieser eine Datenpunkt nicht berücksichtigt würde. Wenn Sie die Standardabweichung verwenden, sollten Sie bedenken, dass der Indikator Extremwerten mehr Gewicht verleiht.