Algorithmischer Handel - Algo Trading Leitfaden für Anfänger

Was ist algorithmischer Handel?

Algorithmischer Handel ist eine Strategie, bei der Entscheidungen auf der Grundlage einer Reihe von Regeln getroffen werden, die in einen Computer einprogrammiert werden, um den Handel zu automatisieren. Sobald die Bedingungen erfüllt sind, werden die Positionen ausgeführt.

Der algorithmische Handel ist in den letzten Jahren sehr populär geworden, und ein beträchtlicher Teil des weltweiten Handels wird heute von maschinengestützten Algorithmen ausgeführt. Früher war diese Strategie nur Einzelpersonen vorbehalten, die selbst programmieren konnten, doch heute ist eine Vielzahl von Programmen kommerziell erhältlich.

Der Hauptvorteil des algorithmischen Handels besteht darin, dass Sie sicherstellen können, dass Ihre Strategie nicht von Gefühlen oder Emotionen beeinflusst wird und dass Sie sich an Ihren Handelsplan halten. Der algorithmische Handel kann Ihnen auch Zeit sparen, da Sie nicht manuell Einstiegs- und Ausstiegspunkte finden müssen, sondern Ihr Computer dies für Sie erledigt. Das bedeutet, dass Sie Ihren Algorithmus 24 Stunden am Tag laufen lassen können.

Der Nachteil eines Handelsalgorithmus ist, dass Sie möglicherweise Chancen verpassen, die nicht in Ihr Programm passen.

Algorithmische Handelsstrategien

Viele algorithmische Strategien beschränken sich auf einfache Preisaktionen - kaufen Sie Apple-Aktien, wenn sie den Preis X erreichen, und verkaufen Sie sie, wenn sie den Preis Y erreichen. Andere basieren auf Indikatoren der technischen Analyse oder einer Kombination aus beiden. Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Strategien.

Algorithmen für den Handel mit gleitenden Durchschnitten

Algorithmische Strategien, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, sind wahrscheinlich die beliebtesten, da sie einfach zu implementieren sind. Die meisten Märkte steigen und fallen, um in der Nähe des Durchschnittspreises über einen bestimmten Zeitraum zu handeln, so dass diese Strategie die kleinen Schwankungen von und zu dieser Linie ausnutzt.

Dies kann auch als Mean Reversion Strategie bezeichnet werden.

Es geht darum, ein Regelwerk zu erstellen, das den Auftrag zur Ausführung einer Transaktion erteilt, wenn der Marktpreis über oder unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt. Wenn Sie beispielsweise Öl verkaufen möchten, könnten Sie eine Order zum Verkauf eines Öl-CFD platzieren, wenn der Markt über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt steigt, in der Annahme, dass der Markt sich selbst korrigieren wird.

Algorithmen zur Neugewichtung von Indizes

Pensions- und Rentenfonds investieren regelmäßig in Indexfonds. Ihre Bestände müssen - in der Regel vierteljährlich - neu gewichtet werden, da die zugrundeliegenden Indizes an veränderte Preise und Marktkapitalisierungen angepasst werden.

Dies ermöglicht es algorithmischen Händlern, die erforderlichen Transaktionen durch Kauf und Verkauf von Anteilen durchzuführen, die den Fonds hinzugefügt, entnommen oder reduziert werden.

Diese algorithmische Strategie ist nicht sehr verbreitet, da die meisten Handelsplattformen für Privatanleger nicht in der Lage sind, die erforderliche Ausführung im Nanosekundenbereich zu unterstützen.

Hochfrequenz-Arbitrage-Algorithmen

Unter Hochfrequenzhandel versteht man das schnelle Platzieren einer großen Anzahl von Aufträgen auf verschiedenen Märkten. Arbitrage ist die Strategie, Preisunterschiede zwischen zwei Märkten zu finden und auszunutzen.

Durch die Kombination dieser beiden Konzepte versuchen Händler, große Mengen eines Vermögenswerts zu kaufen und zu verkaufen, bei dem ein Preisungleichgewicht besteht.

Da diese Ineffizienzen in der Regel nur wenige Sekunden andauern, automatisieren die meisten Händler ihre Strategien mit Hilfe von Algorithmen.

Wie bei den Strategien zur Neugewichtung von Indizes ist jedoch auch hier der Zugang zur besten Ausführung und zur schnellsten Technologie erforderlich.

Wie man einen Algorithmus für den Handel entwickelt

Um einen Algorithmus für den Handel zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über Folgendes verfügen

1. Computerzugang - einschließlich eines zuverlässigen (und schnellen) Internet-Netzwerks
2. Programmierkenntnisse - oder Zugang zu vorgefertigten Lösungen wie MT4
3. Kenntnisse der Finanzmärkte - nicht nur ein Grundwissen, sondern ein Expertenwissen über jeden Markt und die Faktoren, die die Preise beeinflussen
4. Risikomanagement-Tools - Sie müssen sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Bedingungen festlegen, um das Risiko zu minimieren und die Gewinne zu sichern

Algorithmische Handelsplattformen

Es gibt viele verschiedene Arten von Handelsplattformen, die Algorithmen und automatisierte Systeme unterstützen. Während einige Händler ihre eigenen Systeme entwickeln, verwenden die meisten Händler vorgefertigte Plattformen.

Bei FOREX.com verwenden Sie MetaTrader 5 (MT5)  als Ihre algorithmische Handelsplattform. Sie können nicht nur Ihren eigenen Algorithmus erstellen, sondern auch Standardbeispiele verwenden, die von anderen Benutzern und Expert Advisors erstellt wurden.

Diese Expert Advisors setzen benutzerdefinierte Parameter entsprechend Ihrer Strategie. Das bedeutet, dass Sie Aufträge automatisch innerhalb der von Ihnen festgelegten Spezifikationen ausführen können, ohne die Märkte manuell nach Handelsmöglichkeiten durchsuchen zu müssen.

MT5 bietet auch eine Reihe von Indikatoren und Add-Ons, die Ihren algorithmischen Handel ergänzen.

Algorithmischer Handel FAQs

Was ist der algorithmische Handel mit KI?

Algorithmischer KI-Handel ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Entwicklung von Handelssystemen. KI-Technologie ist in der Lage, sich selbst zu aktualisieren und Wege zu finden, die Algorithmen zu verbessern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ist der Hochfrequenzhandel eine algorithmische Strategie?

Ja, bei vielen algorithmischen Strategien handelt es sich um Hochfrequenzhandel - eine Technik, die darauf abzielt, durch das schnelle Platzieren einer großen Anzahl von Aufträgen auf verschiedenen Märkten Gewinne zu erzielen.